Сравнение GLCC.TO с ZGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).
GLCC.TO и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и ZGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 5.98% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.37% | 15.00% | 38.72% | -0.38% | 7.33% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 11.73% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции GLCC.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: 17.68% против 21.57% соответственно.
GLCC.TO
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 86.11%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 17.68%
ZGD.TO
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 123.98%
- 3 года*
- 57.32%
- 5 лет*
- 35.00%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLCC.TO и ZGD.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
ZGD.TO
Сравнение GLCC.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.75 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.86 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.17 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 15.14 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GLCC.TO и ZGD.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и ZGD.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности ZGD.TO в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 6.21% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и ZGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLCC.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -60.12% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -30.15% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -42.75% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -51.72% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -18.77% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -28.47% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 8.30% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и ZGD.TO
Текущая волатильность для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) составляет 17.09%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 18.29% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 37.55% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.29% | 45.29% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 35.83% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 37.54% | -5.79% |