PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

GLCC.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%8.07%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и USCL.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.45

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.76

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

0.67

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

2.74

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.45

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.04

-1.04

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и USCL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-21.85%

-49.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-14.94%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-8.56%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-2.66%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.63%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и USCL.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

5.13%

+11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

9.48%

+24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

20.04%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

15.62%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

15.62%

+16.13%