PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с SILJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. GLCC.TO is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 13.91%/yr vs 9.16%/yr for SILJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLCC.TO торгуется в CAD, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции GLCC.TO превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 13.91% против 9.16% соответственно.

GLCC.TO

1 день
-7.80%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-1.05%
1 год
51.97%
3 года*
38.19%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.91%

SILJ

1 день
0.16%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
8.03%
1 год
82.72%
3 года*
45.29%
5 лет*
14.21%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		-6.27%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.38%15.00%38.71%-0.38%7.32%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-3.11%170.93%15.40%-7.46%-10.06%-23.25%29.85%50.59%-21.89%-12.04%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and SILJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.79

The correlation between GLCC.TO and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и SILJ

Секторы
GLCC.TO
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

SILJ
0.2%

Энергетика

GLCC.TO

-

SILJ

-

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

SILJ

-

Промышленность

GLCC.TO

-

SILJ

-

Недвижимость

GLCC.TO

-

SILJ

-

Технологии

GLCC.TO

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

GLCC.TO vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.49

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.91

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.42

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

5.78

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и SILJ

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки SILJ в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-70.03%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-34.43%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-34.43%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-50.26%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-68.03%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-33.38%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.19%

-36.87%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

14.35%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и SILJ

Текущая волатильность для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) составляет 14.96%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

20.18%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.08%

46.93%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

55.82%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

44.93%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

46.68%

-14.62%

Сравнение комиссий GLCC.TO и SILJ

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и SILJ

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности SILJ в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		9.23%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and SILJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.

GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.69% for SILJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор