Сравнение GLCC.TO с OILY.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. GLCC.TO is actively managed, while OILY.TO is passively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 45.14% vs 37.50% for OILY.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и OILY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 24.63%.
GLCC.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 12.74%
OILY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -9.36% | 77.45% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 24.63% | 3.96% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and OILY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
OILY.TO
Сравнение GLCC.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.26 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 9.50 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и OILY.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и OILY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -22.70% | -58.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -11.56% | -21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -10.90% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -4.66% | -48.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 3.96% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и OILY.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 7.31% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 16.46% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 19.71% | +24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.99% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 24.99% | +7.27% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и OILY.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и OILY.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности OILY.TO в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.55% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.78% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and OILY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while OILY.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.60% for OILY.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и OILY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор