Сравнение GLBE с ZVRA
GLBE (Global-e Online Ltd.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, GLBE returned -9.12%/yr vs 1.15%/yr for ZVRA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%.
GLBE
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -6.94%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.25%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам GLBE и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -6.94% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -0.23% |
Correlation
The correlation between GLBE and ZVRA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between GLBE and ZVRA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$6.14B
ZVRA:
$711.15M
GLBE:
$0.66
ZVRA:
$2.15
GLBE:
55.07
ZVRA:
5.60
GLBE:
6.26
ZVRA:
5.69
GLBE:
6.98
ZVRA:
3.52
GLBE:
$1.02B
ZVRA:
$122.29M
GLBE:
$467.05M
ZVRA:
$104.94M
GLBE:
$146.46M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
GLBE
ZVRA
Сравнение GLBE c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.01 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и ZVRA
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -99.27% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -40.40% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -43.47% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -63.42% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.22% | -96.82% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -86.49% | +34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 21.56% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и ZVRA
Global-e Online Ltd. (GLBE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеют волатильность 13.54% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 13.07% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 40.57% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 60.97% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.44% | 60.23% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 80.82% | -13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и ZVRA
Ни GLBE, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLBE and ZVRA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (13.54%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs ZVRA's -99.27%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор