Сравнение GLBE с ZVRA
GLBE (Global-e Online Ltd.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs -0.63%/yr for ZVRA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
ZVRA
- 1 день
- 13.95%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- -19.55%
Сравнение доходности по годам GLBE и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.93% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -1.14% |
Correlation
The correlation between GLBE and ZVRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.28 |
The correlation between GLBE and ZVRA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
ZVRA:
$728.19M
GLBE:
$0.67
ZVRA:
$2.16
GLBE:
48.01
ZVRA:
5.59
GLBE:
5.46
ZVRA:
5.68
GLBE:
6.14
ZVRA:
3.54
GLBE:
$1.02B
ZVRA:
$122.29M
GLBE:
$467.05M
ZVRA:
$104.94M
GLBE:
$146.46M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
GLBE
ZVRA
Сравнение GLBE c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.71 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.23 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.26 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и ZVRA
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -99.27% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -43.47% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -43.47% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -74.01% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -96.80% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -86.40% | +34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 24.86% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и ZVRA
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.24%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 21.03% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 38.17% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 61.51% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 60.43% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 81.42% | -13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и ZVRA
Ни GLBE, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLBE and ZVRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор