Сравнение GLAD.L с IGLH.L
GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Bonds funds - GLAD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAD.L returned 0.65%/yr vs -2.21%/yr for IGLH.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAD.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IGLH.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAD.L торгуется в USD, в то время как IGLH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IGLH.L с доходностью 2.11%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
IGLH.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLAD.L и IGLH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.54% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -11.24% | -1.59% | 5.21% | -0.04% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.11% | 8.22% | -0.89% | 10.22% | -22.84% | -3.35% | 8.26% | 3.79% |
Correlation
The correlation between GLAD.L and IGLH.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between GLAD.L and IGLH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD.L vs. IGLH.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
IGLH.L
Сравнение GLAD.L c IGLH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | IGLH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.20 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.43 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.11 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и IGLH.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки IGLH.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и IGLH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -34.86% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -5.18% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -12.14% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -34.86% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -11.09% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -12.06% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.39% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и IGLH.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.38%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.84% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 7.24% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 9.30% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 11.01% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 10.54% | -6.27% |
Сравнение комиссий GLAD.L и IGLH.L
GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и IGLH.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.98% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD.L and IGLH.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLAD.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAD.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IGLH.L.
GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAD.L and 0.25% for IGLH.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAD.L и IGLH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор