PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAB.L с SWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).

GLAB.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%5.51%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-0.65%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью -0.65%.

GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
2.59%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
2.94%
1 год
17.59%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с IGLH.L
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Сравнение комиссий GLAB.L и SWRD.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

GLAB.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LSWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.73

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.73

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и SWRD.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и SWRD.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и SWRD.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и SWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAB.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-34.10%

-338.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-11.47%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-25.54%

-348.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-5.12%

-363.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-5.11%

-73.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.11%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAB.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.46%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

9.09%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

14.92%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

14.35%

+151.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

16.49%

+113.51%