PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GJUL с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GJUL и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и LAPR


Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.


GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Сравнение комиссий GJUL и LAPR

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.


Доходность на риск

GJUL vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина

LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GJULLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.48

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

10.64

+0.27

GJUL vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GJULLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между GJUL и LAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и LAPR

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.


Просадки

Сравнение просадок GJUL и LAPR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и LAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


GJULLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-3.81%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-3.81%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.12%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GJULLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.10%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

0.67%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

4.40%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

3.38%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

3.38%

+4.76%