PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GJUL и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BUFD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий GJUL и DOGG

GJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GJUL vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.44

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

4.47

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.89

+0.48

Корреляция

Корреляция между GJUL и DOGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и DOGG

GJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и DOGG

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, примерно равная максимальной просадке DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-11.19%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.23%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-7.85%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.98%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.67%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.55%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

7.84%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.92%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

13.05%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

13.05%

-4.91%