Сравнение GJRTX с TALTX
GJRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GJRTX charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GJRTX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GJRTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.62%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GJRTX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GJRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class | 0.35% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between GJRTX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GJRTX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GJRTX
TALTX
Сравнение GJRTX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GJRTX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GJRTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 7.52 | -6.82 |
Просадки
Сравнение просадок GJRTX и TALTX
Максимальная просадка GJRTX за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJRTX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GJRTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -0.09% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.09% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.02% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GJRTX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GJRTX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.84% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 1.84% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 1.84% | +4.64% |
Сравнение комиссий GJRTX и TALTX
GJRTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GJRTX и TALTX
Дивидендная доходность GJRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class | 2.00% | 2.13% | 1.14% | 2.71% | 5.24% | 8.88% | 0.61% | 3.60% | 2.69% | 3.52% | 0.64% | 1.80% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GJRTX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GJRTX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор