PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GJRTX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GJRTX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GJRTX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.97%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.37%
3 года*
9.58%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.62%

TALTX

1 день
-0.09%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJRTX и TALTX


Correlation

The correlation between GJRTX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

GJRTX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GJRTX
Ранг доходности на риск GJRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJRTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJRTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

TALTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJRTX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GJRTXTALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

GJRTX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GJRTXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

7.52

-6.82

Просадки

Сравнение просадок GJRTX и TALTX

Максимальная просадка GJRTX за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJRTX и TALTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GJRTXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-0.09%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.09%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.02%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GJRTX и TALTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GJRTXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

1.84%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

1.84%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

1.84%

+4.64%

Сравнение комиссий GJRTX и TALTX

GJRTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GJRTX и TALTX

Дивидендная доходность GJRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class
2.00%2.13%1.14%2.71%5.24%8.88%0.61%3.60%2.69%3.52%0.64%1.80%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, GJRTX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJRTX и TALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор