PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJRTX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJRTX с GCIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GJRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class) and GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) are both mutual funds - GJRTX is a Multistrategy fund actively managed by Goldman Sachs, while GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GJRTX returned 5.65%/yr vs 10.97%/yr for GCIIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GJRTX charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for GCIIX.

Доходность

Сравнение доходности GJRTX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJRTX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции GJRTX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.97% соответственно.

GJRTX

1 день
0.26%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.01%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.77%
10 лет*
5.65%

GCIIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.07%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.53%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJRTX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class		6.72%9.71%7.04%10.82%-6.26%6.45%3.61%10.91%-2.47%7.46%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.60%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Correlation

The correlation between GJRTX and GCIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.82

The correlation between GJRTX and GCIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GJRTX:
GJRTX с FSLTXGJRTX с GSINXGJRTX с ADANXGJRTX с GSPKXGJRTX с SHRIXGJRTX с QRPNXGJRTX с GAAVX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SMHGCIIX с SPYGCIIX с NVDAGCIIX с FOSFX

Доходность на риск

GJRTX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJRTX
Ранг доходности на риск GJRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJRTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJRTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJRTX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJRTXGCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.96

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.43

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

9.08

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJRTX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJRTX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJRTX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJRTXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.96

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GJRTX и GCIIX

Максимальная просадка GJRTX за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJRTX и GCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJRTXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-61.08%

+47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-12.33%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.48%

-13.25%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.82%

-30.58%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

-39.85%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-15.04%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.29%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GJRTX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) составляет 1.51%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GJRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJRTXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.87%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

12.70%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

15.30%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.11%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

16.79%

-10.31%

Сравнение комиссий GJRTX и GCIIX

GJRTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJRTX и GCIIX

Дивидендная доходность GJRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GCIIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.91%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class		1.99%2.13%1.14%2.71%5.24%8.88%0.61%3.60%2.69%3.52%0.64%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GJRTX and GCIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCIIX has higher volatility (4.87%) compared to GJRTX (1.51%). In terms of maximum drawdown, GJRTX dropped -13.23% vs GCIIX's -61.08%.

GJRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJRTX и GCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор