Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) показал доход в -1.87% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJRTX составила 4.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GJRTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 0.26%, бета — 0.28, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.

• Этот фонд участвовал в 41.27% снижения S&P 500 Index, но только в 30.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.28 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия GJRTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GJRTX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 13.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.