- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 30 мая 2008 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции GJRTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GJRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) показал доход в 6.72% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJRTX составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 5.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GJRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GJRTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.83% | -3.01% | 4.70% | 2.16% | 0.53% | 6.72% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -0.10% | -1.76% | -0.99% | 1.71% | 1.88% | 0.68% | 1.44% | 1.99% | 1.21% | 0.09% | 0.44% | 9.71% |
| 2024 | 0.21% | 2.01% | 1.56% | -1.02% | 1.34% | 0.61% | 0.81% | 0.40% | 1.90% | -1.87% | 2.30% | -1.34% | 7.04% |
| 2023 | 3.32% | -1.00% | 1.34% | 0.66% | -0.22% | 2.53% | 1.61% | -0.95% | -1.17% | -1.29% | 3.28% | 2.38% | 10.82% |
| 2022 | -2.04% | -1.35% | 1.48% | -3.02% | 0.11% | -2.79% | 2.21% | -1.40% | -3.28% | 2.26% | 3.65% | -1.96% | -6.26% |
| 2021 | -0.30% | 0.90% | 1.39% | 1.86% | 0.77% | 0.48% | -0.09% | 0.95% | -1.69% | 2.01% | -1.87% | 1.98% | 6.45% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.44%, beta of 0.29, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 41.17% of S&P 500 Index downside but only 30.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.44%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 30.73%
- Участие в снижении
- 41.17%
Комиссия
Комиссия GJRTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GJRTX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GJRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.93 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 13.52 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.11 | $0.26 | $0.46 | $0.87 | $0.06 | $0.35 | $0.24 | $0.34 | $0.06 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.13% | 1.14% | 2.71% | 5.24% | 8.88% | 0.61% | 3.60% | 2.69% | 3.52% | 0.64% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 13.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 13d | 9mo 15dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.82%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 9mo 28d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.95%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 7mo | 2y 16dмай 2011 г. - май 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.48%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 11d | 4mo 28dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.92%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 10mo 1d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| GJRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -56.78% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -9.10% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.48% | -18.90% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.82% | -25.43% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -33.92% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.72% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GJRTX
Добавьте Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GJRTX