PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJRTX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJRTX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GJRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GJRTX returned 5.62%/yr vs 7.08%/yr for SYMIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GJRTX charges 0.74%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности GJRTX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJRTX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

GJRTX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.97%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.37%
3 года*
9.58%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.62%

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJRTX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class		6.44%9.71%7.04%10.82%-6.26%6.45%3.61%3.51%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Correlation

The correlation between GJRTX and SYMIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.62

The correlation between GJRTX and SYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с GJRTX:
GJRTX с FSLTXGJRTX с SHRIXGJRTX с GSINXGJRTX с ADANXGJRTX с GCIIXGJRTX с GSPKXGJRTX с QRPNX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

GJRTX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJRTX
Ранг доходности на риск GJRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJRTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJRTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJRTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJRTX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJRTXSYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.93

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.15

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.78

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJRTX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJRTX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJRTX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJRTXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GJRTX и SYMIX

Максимальная просадка GJRTX за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJRTX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJRTXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-17.44%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-6.07%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.48%

-12.03%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.82%

-12.20%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.67%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.19%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.70%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GJRTX и SYMIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class (GJRTX) составляет 1.51%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что GJRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJRTXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.87%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

9.20%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

11.54%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

10.88%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

11.01%

-4.53%

Сравнение комиссий GJRTX и SYMIX

GJRTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJRTX и SYMIX

Дивидендная доходность GJRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GJRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund Institutional Class		2.00%2.13%1.14%2.71%5.24%8.88%0.61%3.60%2.69%3.52%0.64%1.80%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GJRTX and SYMIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to GJRTX (1.51%). In terms of maximum drawdown, GJRTX dropped -13.23% vs SYMIX's -17.44%.

GJRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJRTX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор