PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJO с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJO с FTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GJO (Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4) is a stock, while FTSL (First Trust Senior Loan Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, GJO returned 5.45%/yr vs 4.45%/yr for FTSL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GJO и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GJO превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.45% соответственно.

GJO

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.65%
1 год
2.72%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.45%

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJO и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GJO
Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4		0.47%5.57%5.19%9.80%1.34%1.76%2.31%10.59%4.45%13.43%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%

Correlation

The correlation between GJO and FTSL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с GJO:
GJO с SRLNGJO с VOO
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

GJO vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJO
Ранг доходности на риск GJO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJO c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJOFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.15

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.35

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.95

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

7.25

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJO vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJO и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJOFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.15

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.50

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GJO и FTSL

Максимальная просадка GJO за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJO и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJOFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-22.67%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.33%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-2.66%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.42%

-6.96%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.93%

-22.67%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.03%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.76%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.63%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GJO и FTSL

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJOFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.36%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

1.95%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

2.11%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

3.35%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

5.19%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJO и FTSL

Дивидендная доходность GJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
GJO
Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4		4.38%4.97%5.94%3.92%1.97%0.69%1.35%5.87%2.99%1.92%1.50%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GJO and FTSL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GJO has higher volatility (4.13%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GJO dropped -25.56% vs FTSL's -22.67%.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJO и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор