Сравнение GJO с FTSL

С начала года, GJO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции GJO превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GJO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJO и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GJO и FTSL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FTSL в 6.58%

Максимальная просадка GJO за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJO и FTSL.

Strats Trust Wal Mart Stores Inc. STRT CTF 05-4 (GJO) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.