Сравнение GIUSX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
GIUSX управляется Guggenheim. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.58% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и VTBNX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
GIUSX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VTBNX
Сравнение GIUSX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.63 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и VTBNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VTBNX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VTBNX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -18.71% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.67% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -18.05% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -18.71% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.91% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.91% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VTBNX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.31% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.92% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.91% | -0.11% |