Сравнение GISOX с DRIOX
GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) and DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GISOX returned 7.93%/yr vs 10.12%/yr for DRIOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GISOX charges 1.15%/yr vs 1.16%/yr for DRIOX.
Доходность
Сравнение доходности GISOX и DRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям DRIOX по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.12% соответственно.
GISOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 7.93%
DRIOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам GISOX и DRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 20.07% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 13.20% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
Correlation
The correlation between GISOX and DRIOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between GISOX and DRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GISOX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск
GISOX
DRIOX
Сравнение GISOX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | DRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.11 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и DRIOX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и DRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GISOX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -59.68% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -14.47% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -17.23% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -47.73% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -47.73% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -0.69% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -15.30% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и DRIOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеют волатильность 5.76% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GISOX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.45% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 17.23% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.90% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.96% | -2.11% |
Сравнение комиссий GISOX и DRIOX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DRIOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и DRIOX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DRIOX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.94% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GISOX and DRIOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GISOX has higher volatility (5.76%) compared to DRIOX (5.70%). In terms of maximum drawdown, GISOX dropped -47.98% vs DRIOX's -59.68%.
DRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GISOX и DRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор