Сравнение GISOX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -5.96% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -5.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GISOX имеют среднегодовую доходность 5.95%, а акции ARTJX немного впереди с 5.97%.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
ARTJX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и ARTJX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
GISOX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
GISOX
ARTJX
Сравнение GISOX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.41 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и ARTJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и ARTJX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ARTJX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.95% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и ARTJX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -64.43% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -37.04% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -37.04% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -12.71% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -13.31% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.92% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и ARTJX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.95% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.10% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.44% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.76% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.35% | +1.24% |