PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. GINX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GINX charges 0.98%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности GINX и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и BWET

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-44.37%

Correlation

The correlation between GINX and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов GINX и BWET

Секторы
GINX
BWET

Финансовые услуги

29.3%
8.6%

Технологии

10.7%

-

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

GINX
29.3%
BWET
8.6%

Технологии

GINX
10.7%
BWET

-

Энергетика

GINX
10.4%
BWET

-

Здравоохранение

GINX
9.9%
BWET

-

Промышленность

GINX
9.4%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
BWET

-

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
BWET

-

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
BWET

-

Недвижимость

GINX
1.7%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

GINX vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
20.67

-18.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
6.77

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.99

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

66.60

-63.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

176.91

-164.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

20.67

-18.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GINX и BWET

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-56.90%

+44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-30.64%

+21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-24.06%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

11.51%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и BWET

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.38%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

28.88%

-25.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

88.79%

-79.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

98.73%

-86.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

70.70%

-56.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

70.70%

-56.86%

Сравнение комиссий GINX и BWET

GINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и BWET

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GINX and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to GINX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 29.67% for GINX. On fees, GINX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

GINX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for BWET.

GINX is categorized as Global Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор