PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с XLKI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. GINN is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности GINN и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 13.37%.

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

XLKI

1 день
0.64%
1 месяц
-2.69%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и XLKI

2026 (YTD)2025
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%7.69%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.37%10.02%

Correlation

The correlation between GINN and XLKI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов GINN и XLKI

Секторы
GINN
XLKI

Технологии

32.6%
99.0%

Здравоохранение

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
106.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.0%

Промышленность

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.6%
XLKI
99.0%

Здравоохранение

GINN
20.6%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

GINN
12.7%
XLKI

-

Финансовые услуги

GINN
12.4%
XLKI
106.8%

Коммуникационные услуги

GINN
10.7%
XLKI
1.0%

Промышленность

GINN
4.7%
XLKI

-

Потребительский защитный сектор

GINN
1.8%
XLKI

-

Энергетика

GINN
1.7%
XLKI

-

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
XLKI

-

Недвижимость

GINN
0.6%
XLKI

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с QQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

GINN vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

—

—

GINN vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и XLKI

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-10.24%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.45%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-1.79%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

18.43%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

18.43%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.43%

+2.63%

Сравнение комиссий GINN и XLKI

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и XLKI

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLKI в 14.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.75%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and XLKI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

XLKI has the higher dividend yield at 14.75%, compared with 1.21% for GINN.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор