PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с TCAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. GINN is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности GINN и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-2.45%
1 месяц
11.90%
С начала года
84.98%
6 месяцев
76.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и TCAI

2026 (YTD)2025
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%9.08%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		84.98%17.77%

Correlation

The correlation between GINN and TCAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов GINN и TCAI

Секторы
GINN
TCAI

Технологии

32.4%
44.0%

Здравоохранение

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.6%
1.4%

Финансовые услуги

11.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.1%

Промышленность

6.1%
29.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%
11.1%

Энергетика

1.4%
6.1%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.4%
TCAI
44.0%

Здравоохранение

GINN
18.6%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
TCAI
1.4%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
TCAI
6.4%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
TCAI
1.1%

Промышленность

GINN
6.1%
TCAI
29.9%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
TCAI

-

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
TCAI
11.1%

Энергетика

GINN
1.4%
TCAI
6.1%

Недвижимость

GINN
0.8%
TCAI
0.6%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
TCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

GINN vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

4.35

-3.89

Просадки

Сравнение просадок GINN и TCAI

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-15.80%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.71%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.43%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

35.87%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

35.87%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

35.87%

-14.83%

Сравнение комиссий GINN и TCAI

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и TCAI

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and TCAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор