PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GINN с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GINN returned 16.90%/yr vs 11.41%/yr for BNGE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности GINN и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -15.56%.

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-23.04%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between GINN and BNGE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between GINN and BNGE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GINN и BNGE

Секторы
GINN
BNGE

Технологии

33.0%
7.9%

Здравоохранение

20.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
26.5%

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
65.7%

Промышленность

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
33.0%
BNGE
7.9%

Здравоохранение

GINN
20.1%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

GINN
13.5%
BNGE
26.5%

Финансовые услуги

GINN
12.1%
BNGE

-

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
BNGE
65.7%

Промышленность

GINN
5.6%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

GINN
1.7%
BNGE

-

Коммунальные услуги

GINN
1.6%
BNGE

-

Энергетика

GINN
1.1%
BNGE

-

Недвижимость

GINN
0.6%
BNGE

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

GINN vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.83

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.07

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.53

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.90

+5.49

GINN vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и BNGE

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, примерно равная максимальной просадке BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-40.54%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-27.88%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-27.88%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-22.19%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-14.07%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

16.18%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и BNGE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 3.92%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.59%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.88%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.77%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

24.96%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

24.96%

-3.97%

Сравнение комиссий GINN и BNGE

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и BNGE

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

GINN and BNGE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.59%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, GINN leads with 16.90% vs 11.41% for BNGE. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GINN has performed better with a 16.90% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.38% for BNGE.

GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.70% for BNGE.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор