Сравнение GINC.L с GGRA.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Global Equity Income funds - GINC.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index while GGRA.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINC.L returned 12.85%/yr vs 8.51%/yr for GGRA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for GGRA.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и GGRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как GGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у GGRA.L с доходностью 6.87%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
GGRA.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам GINC.L и GGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.13% | 11.75% |
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.87% | 7.93% | 10.84% | 12.48% | -3.38% | 20.53% | 13.05% | 29.83% | -3.17% | 14.57% |
Correlation
The correlation between GINC.L and GGRA.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between GINC.L and GGRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. GGRA.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
GGRA.L
Сравнение GINC.L c GGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | GGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.95 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 7.19 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и GGRA.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки GGRA.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и GGRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -22.65% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -8.22% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -16.73% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -16.73% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.55% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.91% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.23% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и GGRA.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | GGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 2.90% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 10.17% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 12.13% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 13.49% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.52% | +0.76% |
Сравнение комиссий GINC.L и GGRA.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GGRA.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и GGRA.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and GGRA.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRA.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRA.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.38% for GGRA.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и GGRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор