Сравнение GINC.L с JSET.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. GINC.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, GINC.L returned 12.85%/yr vs 1.85%/yr for JSET.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.64%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.32% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
Correlation
The correlation between GINC.L and JSET.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
JSET.L
Сравнение GINC.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.07 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | -0.18 | +17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и JSET.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки JSET.L в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -18.28% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -2.70% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -14.03% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -14.03% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.80% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -12.12% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.07% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и JSET.L
First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.00% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 2.79% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 3.98% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.13% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 10.07% | +5.21% |
Сравнение комиссий GINC.L и JSET.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и JSET.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and JSET.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L is categorized as Global Equity Income, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор