Сравнение GIMMX с SRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и SRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям SRRIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 8.44% соответственно.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и SRRIX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.
Доходность на риск
GIMMX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
GIMMX
SRRIX
Сравнение GIMMX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 14.08 | -12.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 43.95 | -42.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 21.46 | -20.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 68.71 | -66.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 615.54 | -608.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 14.08 | -12.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.54 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и SRRIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и SRRIX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и SRRIX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и SRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -27.22% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.55% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -17.26% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -27.22% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.04% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.06% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и SRRIX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.15% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.15% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 2.69% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 13.95% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 11.01% | -5.56% |