PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMFX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям FEBIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.99% соответственно.

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с FESGXGIMFX с JNSMXGIMFX с TRXAX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX

Сравнение комиссий GIMFX и FEBIX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

GIMFX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.39

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

3.09

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.74

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

11.56

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.39

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.19

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между GIMFX и FEBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и FEBIX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и FEBIX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMFXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-23.05%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.63%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-15.79%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-23.05%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-7.33%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.85%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.05%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и FEBIX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMFXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.83%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.67%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

8.91%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

9.21%

-0.27%