Сравнение GILIX с SIHAX
GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) are both mutual funds - GILIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Guggenheim, while SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 4.64%/yr for SIHAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GILIX charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for SIHAX.
Доходность
Сравнение доходности GILIX и SIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции SIHAX по среднегодовой доходности: 14.93% против 4.64% соответственно.
GILIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.93%
SIHAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам GILIX и SIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 14.27% | 16.30% | 25.96% | 27.09% | -21.88% | 28.43% | 18.05% | 29.96% | -6.99% | 22.38% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 0.70% | 6.84% | 6.93% | 10.74% | -10.51% | 4.36% | 4.55% | 11.26% | -3.17% | 6.91% |
Correlation
The correlation between GILIX and SIHAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between GILIX and SIHAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILIX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск
GILIX
SIHAX
Сравнение GILIX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILIX | SIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.71 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 8.15 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.55 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GILIX и SIHAX
Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и SIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -36.72% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -2.86% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -3.40% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -13.95% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -19.31% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.10% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -2.62% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.60% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILIX и SIHAX
NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILIX | SIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.12% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 2.53% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 3.17% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.39% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 4.60% | +13.52% |
Сравнение комиссий GILIX и SIHAX
GILIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILIX и SIHAX
Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SIHAX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIX NAA Large Core Fund Class Institutional | 2.86% | 3.27% | 23.88% | 2.78% | 41.55% | 4.81% | 9.53% | 1.80% | 23.14% | 19.31% | 1.95% | 12.83% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 6.33% | 6.39% | 5.45% | 4.91% | 4.75% | 3.70% | 4.79% | 5.44% | 6.86% | 5.53% | 6.09% | 7.53% |
Часто задаваемые вопросы
GILIX and SIHAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILIX has higher volatility (3.95%) compared to SIHAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs SIHAX's -36.72%.
GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILIX и SIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор