Сравнение GILE.L с 0TPE.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -3.18%/yr vs -1.52%/yr for 0TPE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у 0TPE.L с доходностью 0.19%.
GILE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILE.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.04% | 2.27% | -2.07% | 2.05% | -19.26% | 4.81% | 7.52% | 5.71% | -0.83% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.19% | 4.47% | 0.00% | 1.38% | -13.90% | 4.61% | 8.93% | 6.01% | -2.26% |
Correlation
The correlation between GILE.L and 0TPE.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
0TPE.L
Сравнение GILE.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILE.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.61 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и 0TPE.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки 0TPE.L в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -18.53% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.01% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -4.87% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -18.53% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -10.02% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.44% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.93% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 0.92%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.14% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.94% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.78% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 8.62% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 8.79% | -1.58% |
Сравнение комиссий GILE.L и 0TPE.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.14% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and 0TPE.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 0TPE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
0TPE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор