PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL5.L с IBGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIL5.L с IBGS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) and IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIL5.L returned 1.25%/yr vs 0.96%/yr for IBGS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GIL5.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IBGS.L.

Доходность

Сравнение доходности GIL5.L и IBGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIL5.L показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у IBGS.L с доходностью -0.83%.

GIL5.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.04%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.81%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIL5.L и IBGS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		0.44%5.12%2.49%4.05%-4.53%-1.87%1.64%1.03%0.23%-0.33%
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.83%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%

Correlation

The correlation between GIL5.L and IBGS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GIL5.L:
GIL5.L с JGRE.LGIL5.L с CSH2.LGIL5.L с EU13.LGIL5.L с GLT5.LGIL5.L с IGL5.LGIL5.L с JG15.LGIL5.L с GILS.L
Часто сравнивают с IBGS.L:
IBGS.L с IBGM.LIBGS.L с SEGA.LIBGS.L с VUSA.ASIBGS.L с SCHOIBGS.L с IGLT.LIBGS.L с IGLS.LIBGS.L с QQQ

Доходность на риск

GIL5.L vs. IBGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL5.L
Ранг доходности на риск GIL5.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL5.L c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL5.LIBGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.89

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.38

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.42

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

3.16

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL5.L vs. IBGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL5.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IBGS.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL5.L и IBGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL5.LIBGS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GIL5.L и IBGS.L

Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки IBGS.L в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и IBGS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIL5.LIBGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-16.59%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-2.60%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-3.06%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-5.95%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.77%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.92%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.17%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL5.L и IBGS.L

Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 0.56%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIL5.LIBGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.20%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.80%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

4.15%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

5.34%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

7.09%

-4.96%

Сравнение комиссий GIL5.L и IBGS.L

GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBGS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL5.L и IBGS.L

Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IBGS.L в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		2.33%2.34%1.94%1.36%1.39%1.60%2.26%2.70%2.92%3.17%1.56%0.00%
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%

Часто задаваемые вопросы

GIL5.L and IBGS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.

GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for GIL5.L and 0.15% for IBGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIL5.L и IBGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор