PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIJAX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIJAX с GIUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIJAX returned 1.45%/yr vs 2.67%/yr for GIUSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GIJAX charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности GIJAX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIJAX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GIJAX уступали акциям GIUSX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.67% соответственно.

GIJAX

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.21%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.45%

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIJAX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		1.69%5.11%2.49%3.39%-13.84%1.52%5.01%6.84%0.84%5.76%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Correlation

The correlation between GIJAX and GIUSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.45

The correlation between GIJAX and GIUSX shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Municipal Income Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GIJAX:
GIJAX с ATOIXGIJAX с SECEXGIJAX с GOFGIJAX с SECUXGIJAX с DFABXGIJAX с AFBGIJAX с APUSX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с GOFGIUSX с HYLBGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

GIJAX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIJAX
Ранг доходности на риск GIJAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIJAX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIJAXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.48

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
2.23

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.27

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.01

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

6.18

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIJAX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIJAX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIJAX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIJAXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.48

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.71

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GIJAX и GIUSX

Максимальная просадка GIJAX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIJAX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIJAXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-22.02%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.99%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-6.10%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-22.02%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-22.02%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.63%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-4.09%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.97%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GIJAX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) составляет 1.13%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIJAXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.50%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.97%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

4.07%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

5.91%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

4.83%

-0.39%

Сравнение комиссий GIJAX и GIUSX

GIJAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIJAX и GIUSX

Дивидендная доходность GIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GIUSX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		3.26%2.91%3.16%1.90%2.79%1.82%1.84%2.21%2.73%2.23%2.05%2.27%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Часто задаваемые вопросы

GIJAX and GIUSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to GIJAX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GIJAX dropped -58.74% vs GIUSX's -22.02%.

GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIJAX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор