PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 0.31% соответственно.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с GBIAXGIIAX с MUIGXGIIAX с NDMAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий GIIAX и PTSIX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
GIIAX
Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.51

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.06

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.70

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

12.35

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.51

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между GIIAX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и PTSIX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и PTSIX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-72.38%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.19%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-72.38%

+42.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-72.38%

+38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-41.74%

+33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-25.01%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и PTSIX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.64%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.02%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.14%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

30.91%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.07%

-8.78%