PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с SPYM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.74%/yr vs 15.60%/yr for SPYM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 8.74% против 15.60% соответственно.

GII

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.22%
1 год
17.15%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.74%

SPYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.22%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		9.90%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.09%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between GII and SPYM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.63

The correlation between GII and SPYM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GII и SPYM

Секторы
GII
SPYM

Промышленность

27.8%
8.0%

Коммунальные услуги

25.9%
2.6%

Энергетика

20.3%
3.1%

Финансовые услуги

4.8%
11.9%

Технологии

2.5%
38.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
10.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

GII
27.8%
SPYM
8.0%

Коммунальные услуги

GII
25.9%
SPYM
2.6%

Энергетика

GII
20.3%
SPYM
3.1%

Финансовые услуги

GII
4.8%
SPYM
11.9%

Технологии

GII
2.5%
SPYM
38.0%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
SPYM
10.1%

Недвижимость

GII
0.1%
SPYM
1.8%

Сырьевые материалы

GII

-

SPYM
1.8%

Потребительский циклический сектор

GII

-

SPYM
9.4%

Потребительский защитный сектор

GII

-

SPYM
4.6%

Здравоохранение

GII

-

SPYM
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

GII vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.80

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.46

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.51

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.16

-2.92

GII vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GII и SPYM

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-54.46%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.90%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-18.72%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.48%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.87%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.25%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-7.14%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPYM

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.60%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.81%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.80%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.43%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.90%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.03%

-0.96%

Сравнение комиссий GII и SPYM

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPYM

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.66%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

GII and SPYM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.81%) compared to GII (3.60%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.60% vs 8.74% for GII. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.60% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.30% for SPYM.

GII is categorized as Utilities Equities, while SPYM is S&P 500. GII tracks S&P Global Infrastructure, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор