Сравнение GIGL с MYCF
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past year, GIGL returned 4.94% vs 4.37% for MYCF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.80%.
GIGL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGL и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 1.13% | 3.76% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.80% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GIGL and MYCF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. MYCF — Ранг доходности на риск
GIGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYCF
Сравнение GIGL c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGL | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 36.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 158.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGL и MYCF
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -0.60% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.12% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.03% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и MYCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.63% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.07% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 1.07% | +3.10% |
Сравнение комиссий GIGL и MYCF
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MYCF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и MYCF
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.75% | 2.12% | 0.00% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and MYCF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GIGL leads with 4.94% vs 4.37% for MYCF. On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIGL has performed better with a 4.94% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.75% for GIGL.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.15% for MYCF.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор