PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIGB с SXRM.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - GIGB is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB returned 0.31%/yr vs -1.07%/yr for SXRM.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIGB charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью -0.59%.

GIGB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.80%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.19%
3 года*
2.95%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGB и SXRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		0.99%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-0.59%8.56%-0.51%3.57%-14.86%-3.03%9.73%9.02%0.39%-0.97%

Correlation

The correlation between GIGB and SXRM.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2017 г.

0.63

The correlation between GIGB and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с FDHYGIGB с AGGGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPC
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

GIGB vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIGBSXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.82

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.93

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

2.74

+3.00

GIGB vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIGB и SXRM.DE

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIGBSXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-23.31%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.02%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-7.24%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.90%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-10.34%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.45%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.37%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и SXRM.DE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIGBSXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.41%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.60%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

7.38%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

6.30%

+1.36%

Сравнение комиссий GIGB и SXRM.DE

GIGB берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и SXRM.DE

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.60%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIGB and SXRM.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for GIGB.

GIGB is categorized as Corporate Bonds, while SXRM.DE is Government Bonds. GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GIGB and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGB и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор