Сравнение GIGB.L с IWVG.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs 16.77%/yr for IWVG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GIGB.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.55%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | 8.64% | 27.01% | 21.34% | -33.33% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -5.24% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and IWVG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between GIGB.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
IWVG.L
Сравнение GIGB.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.67 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 7.71 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 24.07 | -19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и IWVG.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -28.07% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -6.99% | -19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -13.92% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -13.92% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -6.92% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -4.29% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.24% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и IWVG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.06% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 13.09% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 14.92% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 13.44% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 15.68% | +13.68% |
Сравнение комиссий GIGB.L и IWVG.L
GIGB.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и IWVG.L
GIGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and IWVG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GIGB.L.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while IWVG.L is Global Equities. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GIGB.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор