Сравнение GIGB.L с DAGB.L
GIGB.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc)) and DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - GIGB.L is a Mining Equities fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIGB.L returned 12.75%/yr vs -3.13%/yr for DAGB.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GIGB.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DAGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GIGB.L и DAGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGB.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DAGB.L с доходностью 0.80%.
GIGB.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
DAGB.L
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- -19.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIGB.L и DAGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) | -2.57% | 77.74% | -7.37% | -1.37% | 15.87% | -4.17% |
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.80% | 2.70% | 31.12% | 326.16% | -85.21% | -24.14% |
Correlation
The correlation between GIGB.L and DAGB.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGB.L vs. DAGB.L — Ранг доходности на риск
GIGB.L
DAGB.L
Сравнение GIGB.L c DAGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) и VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIGB.L | DAGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.23 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.39 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIGB.L и DAGB.L
Максимальная просадка GIGB.L за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки DAGB.L в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB.L и DAGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGB.L | DAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -91.23% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -45.63% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -58.48% | +31.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -91.23% | +61.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -48.16% | +21.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -57.09% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 26.93% | -17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGB.L и DAGB.L
Текущая волатильность для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF USD (Acc) (GIGB.L) составляет 10.11%, в то время как у VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что GIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGB.L | DAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 13.35% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 40.16% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 59.81% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 71.93% | -42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 71.35% | -41.99% |
Сравнение комиссий GIGB.L и DAGB.L
GIGB.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAGB.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGB.L и DAGB.L
Ни GIGB.L, ни DAGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GIGB.L and DAGB.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
GIGB.L is categorized as Mining Equities, while DAGB.L is Technology Equities. GIGB.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for GIGB.L and 0.65% for DAGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GIGB.L и DAGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор