Сравнение GIFIX с DFLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).
GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и DFLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIFIX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | -0.42% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GIFIX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции GIFIX уступали акциям DFLYX по среднегодовой доходности: 4.29% против 4.95% соответственно.
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
DFLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIFIX и DFLYX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFLYX в 0.73%.
Доходность на риск
GIFIX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
GIFIX
DFLYX
Сравнение GIFIX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.25 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.36 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.61 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.41 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.31 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.25 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 3.03 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.29 | 1.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GIFIX и DFLYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и DFLYX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности DFLYX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.54% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и DFLYX
Максимальная просадка GIFIX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIFIX и DFLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIFIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -18.83% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.71% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -6.28% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | -18.83% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.97% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.80% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и DFLYX
Текущая волатильность для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) составляет 0.49%, в то время как у BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что GIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIFIX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.59% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.06% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.99% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.91% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.05% | +0.29% |