Сравнение GICPX с GGGIX
GICPX (Gabelli Global Growth Fund) and GGGIX (Gabelli Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli, while GGGIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 10 years, GICPX returned 13.17%/yr vs 13.63%/yr for GGGIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GICPX и GGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GICPX показывает доходность 4.13%, а GGGIX немного выше – 4.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GICPX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции GGGIX немного впереди с 13.63%.
GICPX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 13.17%
GGGIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам GICPX и GGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 4.13% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | 4.14% | 13.90% | 29.68% | 34.48% | -37.43% | 21.09% | 35.41% | 31.07% | -2.31% | 29.85% |
Correlation
The correlation between GICPX and GGGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between GICPX and GGGIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GICPX vs. GGGIX — Ранг доходности на риск
GICPX
GGGIX
Сравнение GICPX c GGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GICPX | GGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GICPX | GGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GICPX и GGGIX
Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GGGIX в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GICPX | GGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -43.91% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.46% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -18.66% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -43.91% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -43.91% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.12% | -7.35% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GICPX и GGGIX
Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) имеют волатильность 3.43% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GICPX | GGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.43% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 10.67% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.19% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.08% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.74% | +0.02% |
Сравнение комиссий GICPX и GGGIX
И GICPX, и GGGIX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GICPX и GGGIX
Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что сопоставимо с доходностью GGGIX в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | 13.27% | 13.82% | 2.41% | 0.29% | 0.18% | 4.10% | 2.31% | 9.87% | 8.25% | 3.11% | 7.83% | 6.39% |
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 13.30% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GICPX and GGGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGGIX has higher volatility (3.43%) compared to GICPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GICPX dropped -72.92% vs GGGIX's -43.91%.
GGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GICPX и GGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор