PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с EWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYIX с EWHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) are both High Yield Muni funds. Over the past 3 years, GHYIX returned 5.23%/yr vs 5.80%/yr for EWHYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.18%/yr for EWHYX.

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и EWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EWHYX с доходностью 3.35%.

GHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.16%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.89%
10 лет*
3.70%

EWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.80%
1 год
9.80%
3 года*
5.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYIX и EWHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%0.88%
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		3.35%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%

Correlation

The correlation between GHYIX and EWHYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between GHYIX and EWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с HIMFXGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEX
Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с BATEXEWHYX с ABTYXEWHYX с NMCOEWHYX с NSIOXEWHYX с HIMYXEWHYX с SHYTXEWHYX с NMHIX

Доходность на риск

GHYIX vs. EWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c EWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXEWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.75

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.69

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.38

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

11.53

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. EWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWHYX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и EWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXEWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.31

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и EWHYX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки EWHYX в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и EWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYIXEWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-16.52%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.04%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-7.54%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.36%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и EWHYX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.29%, в то время как у Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYIXEWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.58%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.74%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.24%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.24%

+0.15%

Сравнение комиссий GHYIX и EWHYX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EWHYX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и EWHYX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EWHYX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		5.11%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%

Часто задаваемые вопросы

GHYIX and EWHYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWHYX has higher volatility (1.38%) compared to GHYIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs EWHYX's -16.52%.

EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYIX и EWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор