Сравнение EWHYX с ABTYX
EWHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W) and ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 3 years, EWHYX returned 5.63%/yr vs 5.29%/yr for ABTYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWHYX charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for ABTYX.
Доходность
Сравнение доходности EWHYX и ABTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWHYX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у ABTYX с доходностью 2.62%.
EWHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABTYX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам EWHYX и ABTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 3.73% | 3.59% | 5.42% | 7.74% | -11.72% | 0.21% |
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 2.62% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 0.79% |
Correlation
The correlation between EWHYX and ABTYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between EWHYX and ABTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWHYX vs. ABTYX — Ранг доходности на риск
EWHYX
ABTYX
Сравнение EWHYX c ABTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWHYX | ABTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.51 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.34 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 7.86 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWHYX и ABTYX
Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки ABTYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и ABTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWHYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -21.44% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.82% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -9.25% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.95% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWHYX и ABTYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеют волатильность 0.97% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWHYX | ABTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.02% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.90% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.87% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 6.07% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.62% | -0.41% |
Сравнение комиссий EWHYX и ABTYX
EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABTYX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWHYX и ABTYX
Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ABTYX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.59% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
EWHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W | 5.09% | 5.06% | 4.92% | 3.97% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWHYX and ABTYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABTYX has higher volatility (1.02%) compared to EWHYX (0.97%). In terms of maximum drawdown, EWHYX dropped -16.52% vs ABTYX's -21.44%.
EWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWHYX и ABTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор