Сравнение GHYB с GUSE
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GHYB is passively managed, while GUSE is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for GUSE.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и GUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GUSE с доходностью 10.86%.
GHYB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYB и GUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.83% | 1.39% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GHYB and GUSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. GUSE — Ранг доходности на риск
GHYB
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYB c GUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYB | GUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYB и GUSE
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GUSE в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | GUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -8.54% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.40% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.40% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и GUSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | GUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 13.87% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 13.87% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | 13.87% | -5.64% |
Сравнение комиссий GHYB и GUSE
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GUSE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и GUSE
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GUSE в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYB and GUSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.66% for GUSE.
GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GUSE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.30% for GUSE.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и GUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор