Сравнение GHY с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.04% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и THHYX
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
GHY vs. THHYX — Ранг доходности на риск
GHY
THHYX
Сравнение GHY c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.80 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.78 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.39 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.88 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.80 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GHY и THHYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и THHYX
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и THHYX
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -8.83% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -1.12% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -8.83% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -8.83% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.90% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.64% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.45% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и THHYX
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.59% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 1.57% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 2.74% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 3.90% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 3.68% | +11.61% |