Сравнение GHY с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHY имеют среднегодовую доходность 6.99%, а акции PRCPX немного отстают с 6.88%.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и PRCPX
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
GHY vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
GHY
PRCPX
Сравнение GHY c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 3.49 | -3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 5.55 | -5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.93 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.86 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 22.46 | -23.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 3.49 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.24 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GHY и PRCPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и PRCPX
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и PRCPX
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -23.07% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -3.03% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -14.34% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -23.07% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -1.24% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.16% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.66% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и PRCPX
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.24% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.48% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 4.12% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 4.79% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 5.45% | +9.84% |