PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHY с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHY и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHY и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund
-3.73%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHY имеют среднегодовую доходность 6.99%, а акции PRCPX немного отстают с 6.88%.


GHY

1 день
0.26%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-4.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.99%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий GHY и PRCPX

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

GHY vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHY
Ранг доходности на риск GHY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 22
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

3.49

-3.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

5.55

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.93

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.86

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

22.46

-23.24

GHY vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.49

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.24

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.27

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между GHY и PRCPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и PRCPX

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund
10.79%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок GHY и PRCPX

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-23.07%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-3.03%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-14.34%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-23.07%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-1.24%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.16%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.66%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и PRCPX

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.24%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.48%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

4.12%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

4.79%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

5.45%

+9.84%