Сравнение GHY с KIO
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and KIO (KKR Income Opportunities Fund) are both mutual funds - GHY is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while KIO is a Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management. Over the past 10 years, GHY returned 7.07%/yr vs 7.91%/yr for KIO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for KIO.
Доходность
Сравнение доходности GHY и KIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 7.07% против 7.91% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 7.07%
KIO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GHY и KIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -0.51% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 3.50% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
Correlation
The correlation between GHY and KIO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between GHY and KIO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. KIO — Ранг доходности на риск
GHY
KIO
Сравнение GHY c KIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | KIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.11 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GHY и KIO
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и KIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -43.87% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.01% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -22.85% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -31.87% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -43.87% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -7.86% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.08% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.00% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и KIO
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с KKR Income Opportunities Fund (KIO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | KIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.63% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.72% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 9.99% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.18% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.38% | -1.04% |
Сравнение комиссий GHY и KIO
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KIO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и KIO
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности KIO в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.62% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.82% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and KIO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.63%) compared to KIO (2.63%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs KIO's -43.87%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и KIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор