PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GHY с KIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHY с KIO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GHY (PGIM Global High Yield Fund) and KIO (KKR Income Opportunities Fund) are both mutual funds - GHY is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while KIO is a Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management. Over the past 10 years, GHY returned 6.93%/yr vs 7.53%/yr for KIO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for KIO.

Доходность

Сравнение доходности GHY и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям KIO по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.53% соответственно.

GHY

1 день
-0.67%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
0.84%
1 год
1.07%
3 года*
12.46%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.93%

KIO

1 день
-0.62%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.71%
1 год
-0.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHY и KIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		0.84%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		3.71%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%

Correlation

The correlation between GHY and KIO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.47

The correlation between GHY and KIO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с AWFGHY с ISDGHY с HIOGHY с HYIGHY с JBBBGHY с EHIGHY с RSF
Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с EVGKIO с JMMKIO с CBRDXKIO с ANGLXKIO с CBLDX

Доходность на риск

GHY vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 44
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYKIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.01

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.01

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.02

+0.25

GHY vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа KIO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHY и KIO

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и KIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-43.87%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.01%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-22.85%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-31.87%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-43.87%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.68%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.08%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.10%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и KIO

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с KKR Income Opportunities Fund (KIO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.28%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.86%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.16%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.18%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.33%

-0.99%

Сравнение комиссий GHY и KIO

GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии KIO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и KIO

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности KIO в 13.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.67%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.08%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%

Часто задаваемые вопросы

GHY and KIO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHY has higher volatility (3.38%) compared to KIO (2.28%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs KIO's -43.87%.

GHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHY и KIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор