PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHVIX с SCFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GHVIX (GMO High Yield Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, GHVIX returned 4.86%/yr vs 4.47%/yr for SCFIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHVIX charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHVIX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.42%.

GHVIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.24%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.44%
3 года*
6.65%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHVIX и SCFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		1.62%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		1.42%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%-0.21%

Correlation

The correlation between GHVIX and SCFIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.70

The correlation between GHVIX and SCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с HYLDGHVIX с PDIGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с GMOQXGHVIX с GIOTX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIX

Доходность на риск

GHVIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXSCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.51

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.90

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

26.53

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.34

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и SCFIX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и SCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHVIXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-13.08%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-1.11%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-1.72%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.30%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.51%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.21%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и SCFIX

GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHVIXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.50%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.30%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

1.63%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

2.77%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

3.28%

+5.57%

Сравнение комиссий GHVIX и SCFIX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и SCFIX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SCFIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.59%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.32%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Часто задаваемые вопросы

GHVIX and SCFIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHVIX has higher volatility (0.97%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, GHVIX dropped -20.48% vs SCFIX's -13.08%.

SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHVIX и SCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор