PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHQPX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHQPX с SSAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHQPX (American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, GHQPX returned -0.11%/yr vs -0.03%/yr for SSAFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GHQPX charges 0.83%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности GHQPX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHQPX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.22%.

GHQPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.77%
3 года*
2.77%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

SSAFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.55%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
27.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHQPX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		-0.55%7.36%-0.60%5.56%-10.43%-2.23%4.31%4.02%0.49%2.96%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.22%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Correlation

The correlation between GHQPX and SSAFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between GHQPX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с GHQPX:
GHQPX с AHLPXGHQPX с AHTPXGHQPX с QDVBXGHQPX с TRLVXGHQPX с FEDUXGHQPX с PCGTXGHQPX с WFBIX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Доходность на риск

GHQPX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHQPX
Ранг доходности на риск GHQPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHQPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHQPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHQPX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHQPXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.39

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.09

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.89

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.75

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHQPX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHQPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SSAFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHQPX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHQPXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GHQPX и SSAFX

Максимальная просадка GHQPX за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHQPX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHQPXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-18.74%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.74%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.13%

-6.09%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-18.10%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.81%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.41%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GHQPX и SSAFX

American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund (GHQPX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GHQPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHQPXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.26%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.63%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

3.74%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

5.95%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

277.46%

-271.85%

Сравнение комиссий GHQPX и SSAFX

GHQPX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHQPX и SSAFX

Дивидендная доходность GHQPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SSAFX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHQPX
American Beacon Garcia Hamilton Quality Bond Fund		3.53%3.46%3.54%3.74%1.66%1.18%3.14%2.02%1.71%1.18%0.00%0.00%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.17%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GHQPX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GHQPX has higher volatility (2.10%) compared to SSAFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, GHQPX dropped -17.77% vs SSAFX's -18.74%.

SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHQPX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор