Сравнение GHMS с XAGG
GHMS (Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GHMS charges 1.20%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности GHMS и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHMS и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | -0.40% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between GHMS and XAGG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHMS vs. XAGG — Ранг доходности на риск
GHMS
XAGG
Сравнение GHMS c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.94 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и XAGG
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHMS | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -2.88% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.37% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.57% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHMS | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.47% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.47% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.47% | +1.89% |
Сравнение комиссий GHMS и XAGG
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и XAGG
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHMS and XAGG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.20% for GHMS.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.69% for GHMS.
They also come from different issuers: Goose Hollow and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.20% for GHMS and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для GHMS и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор