PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GSLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 12.61% vs 18.30% for GSLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 8.71%.

GGUS

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
3.98%
С начала года
3.70%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSLC

1 день
-0.29%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.71%
1 год
18.30%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GSLC

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.70%17.32%30.88%4.54%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.71%16.17%24.21%5.35%

Correlation

The correlation between GGUS and GSLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between GGUS and GSLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GSLC

Секторы
GGUS
GSLC

Технологии

50.9%
37.3%

Коммуникационные услуги

15.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.3%

Промышленность

9.2%
8.5%

Здравоохранение

6.2%
9.2%

Финансовые услуги

5.0%
11.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.5%

Энергетика

0.5%
3.0%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Технологии

GGUS
50.9%
GSLC
37.3%

Коммуникационные услуги

GGUS
15.4%
GSLC
9.8%

Потребительский циклический сектор

GGUS
9.2%
GSLC
10.3%

Промышленность

GGUS
9.2%
GSLC
8.5%

Здравоохранение

GGUS
6.2%
GSLC
9.2%

Финансовые услуги

GGUS
5.0%
GSLC
11.2%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
GSLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.3%
GSLC
5.5%

Энергетика

GGUS
0.5%
GSLC
3.0%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GSLC
1.2%

Сырьевые материалы

GGUS
0.3%
GSLC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX

Доходность на риск

GGUS vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSGSLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.50

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.09

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.94

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.24

-5.44

GGUS vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSLC равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GSLC

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.69%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.49%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.47%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.36%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.23%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GSLC

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.00%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.68%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.22%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.71%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.67%

+1.48%

Сравнение комиссий GGUS и GSLC

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GSLC

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GSLC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.42%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.94%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GGUS and GSLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (6.44%) compared to GSLC (3.00%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GSLC's -33.69%.

On 1-year performance, GSLC leads with 18.30% vs 12.61% for GGUS. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSLC has performed better with a 18.30% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

GSLC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.42% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSLC is Large Cap Blend Equities. GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.09% for GSLC.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор