Сравнение GGUS с ACSI
GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 12.61% vs 23.32% for ACSI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и ACSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 15.03%.
GGUS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGUS и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 3.70% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 10.70% | 22.51% | 5.76% |
Correlation
The correlation between GGUS and ACSI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between GGUS and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGUS и ACSI
Секторы
GGUS
ACSI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
GGUS
ACSI
Коммуникационные услуги
GGUS
ACSI
Потребительский циклический сектор
GGUS
ACSI
Промышленность
GGUS
ACSI
Здравоохранение
GGUS
ACSI
Финансовые услуги
GGUS
ACSI
Коммунальные услуги
GGUS
ACSI
Потребительский защитный сектор
GGUS
ACSI
Энергетика
GGUS
ACSI
Недвижимость
GGUS
ACSI
-
Сырьевые материалы
GGUS
ACSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGUS vs. ACSI — Ранг доходности на риск
GGUS
ACSI
Сравнение GGUS c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGUS | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.02 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 11.61 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGUS и ACSI
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и ACSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGUS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -34.49% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -7.76% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | 0.00% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -5.34% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.01% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и ACSI
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGUS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.97% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 9.26% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 11.56% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.68% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.36% | +1.79% |
Сравнение комиссий GGUS и ACSI
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и ACSI
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ACSI в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.42% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGUS and ACSI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGUS has higher volatility (6.44%) compared to ACSI (2.97%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs ACSI's -34.49%.
On 1-year performance, ACSI leads with 23.32% vs 12.61% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACSI has performed better with a 23.32% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.42% for GGUS.
GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.66% for ACSI.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGUS и ACSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор