PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с ACSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 18.71% for ACSI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 9.66%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.92%
1 месяц
5.55%
С начала года
9.66%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и ACSI

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.66%10.70%22.51%5.18%

Correlation

The correlation between GGUS and ACSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between GGUS and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и ACSI

Секторы
GGUS
ACSI

Технологии

46.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
24.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.4%

Здравоохранение

9.0%
8.5%

Промышленность

7.2%
7.3%

Финансовые услуги

6.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
12.4%

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.5%
3.4%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%
3.9%

Технологии

GGUS
46.6%
ACSI
12.5%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
ACSI
15.4%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
ACSI
8.5%

Промышленность

GGUS
7.2%
ACSI
7.3%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
ACSI
9.6%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
ACSI
12.4%

Недвижимость

GGUS
0.5%
ACSI

-

Энергетика

GGUS
0.5%
ACSI
3.4%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
ACSI

-

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

GGUS vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.63

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.42

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

9.45

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GGUS и ACSI

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-34.49%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.76%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.38%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-5.39%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.98%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и ACSI

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 3.41%, в то время как у American Customer Satisfaction ETF (ACSI) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.16%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.88%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

11.56%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.66%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.43%

+1.53%

Сравнение комиссий GGUS и ACSI

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и ACSI

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and ACSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSI has higher volatility (4.16%) compared to GGUS (3.41%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 18.71% for ACSI. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор