PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGTL с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGTL с TINY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds. GGTL is actively managed, while TINY is passively managed. Over the past 3 years, GGTL returned 17.94%/yr vs 27.14%/yr for TINY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGTL charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности GGTL и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGTL показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGTL и TINY

2026 (YTD)2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.32%19.98%6.63%47.97%-34.28%

Correlation

The correlation between GGTL and TINY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.74

The correlation between GGTL and TINY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGTL и TINY

Секторы
GGTL
TINY

Технологии

52.9%
70.5%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.6%

Промышленность

0.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGTL
52.9%
TINY
70.5%

Коммуникационные услуги

GGTL
1.5%
TINY

-

Потребительский циклический сектор

GGTL
0.9%
TINY
4.6%

Промышленность

GGTL
0.1%
TINY
4.8%

Сырьевые материалы

GGTL

-

TINY
9.8%

Потребительский защитный сектор

GGTL

-

TINY

-

Энергетика

GGTL

-

TINY

-

Финансовые услуги

GGTL

-

TINY

-

Здравоохранение

GGTL

-

TINY
10.4%

Недвижимость

GGTL

-

TINY

-

Коммунальные услуги

GGTL

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Technology Leaders ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

GGTL vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGTL c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGTLTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.26

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.76

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.00

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

15.29

-6.34

GGTL vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGTL на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGTL и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGTL и TINY

Максимальная просадка GGTL за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGTL и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTLTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-43.79%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.75%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-42.13%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-14.81%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-15.90%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.47%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GGTL и TINY

Текущая волатильность для Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) составляет 9.91%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что GGTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTLTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

16.86%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

31.43%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

37.06%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

33.14%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

33.14%

-14.72%

Сравнение комиссий GGTL и TINY

GGTL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGTL и TINY

Дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности TINY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

GGTL and TINY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (16.86%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, GGTL dropped -23.65% vs TINY's -43.79%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 17.94% for GGTL. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.17% for TINY.

They also come from different issuers: Gabelli and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for GGTL and 0.58% for TINY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGTL и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор