Сравнение GGSOX с MFWIX

С начала года, GGSOX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGSOX имеют среднегодовую доходность 6.12%, а акции MFWIX немного впереди с 6.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GGSOX и MFWIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и MFWIX.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.